Приветствуем вас, друзья! В 1930-х годах опытный бухгалтер по имени Р. Н. Эллиотт провел свои исследования, тщательно анализируя фондовый рынок. В конце концов, он обнаружил модель, совершенно неизвестную в то время никому в мире, с помощью которой можно было с высокой точностью спрогнозировать направление движения цены. В отличие от большинства новых рыночных теорий, опубликованных в то время, волновая теория Эллиотта действительно сработала и дала ценную информацию о ближайшем и долгосрочном будущем движении цен. Популярность, которую имеет сегодня волновой анализ Эллиотта, является результатом его эффективности, но он должен использоваться правильно. Несмотря на то, что волновой анализ был придуман для фондового рынка, он отлично работает и на Форекс, и на криптовалютах и других ликвидных финансовых инструментах. В этой статье будут изложены основные способы и правила применения волновой теории Эллиотта на практике.
Смотрите также наш рейтинг Форекс брокеров.
Что такое волны Эллиотта?
Эллиотт тщательно анализировал данные фондового рынка в 1930-х годах и заметил, что графики финансовых активов имеют тенденцию повторять следующую схему на всех таймфреймах.
Базовая модель волн Эллиотта состоит из 5 импульсных и 3 корректирующих волн. Термин «волна» используется для описания движения цены вверх или вниз, которое можно обозначить буквой или цифрой в конце волны, как показано на рисунке ниже. Импульсные волны 1, 3 и 5 движутся в направлении основного тренда. Волны 2 и 4 движутся против направления основного тренда. Волны A, B и C являются корректирующими.
Волны Эллиотта могут являться составной частью волн высшего порядка на одном и том же графике. Например, на рисунке выше волны 1, 2, 3, 4 и 5 входят в волну (1) синего цвета, а волны A, B и C входят в волну (2) синего цвета. На рисунке ниже вы можете наблюдать волны Эллиотта высшего порядка, состоящие из импульсных волн (1), (2), (3), (4) и (5) синего цвета и корректирующих волн (A), (B) и (C) красного цвета, которые состоят из черных импульсных и оранжевых корректирующих волн низшего порядка. В свою очередь, волны (1), (2), (3), (4) и (5) синего цвета входят в зеленую волну 1 еще более высокого уровня, а волны (A), (B) и (C) красного цвета образуют зеленую волну 2. Таким образом, волны Эллиотта являются фракталом.
Смотрите также, какие бывают брокеры с торговлей CFD-контрактами.
Шесть основных правил волн Эллиотта
Чтобы иметь возможность использовать волновой анализ Форекс для обоснованного прогнозирования будущих цен, вы должны сначала изучить эти шесть правил, которые помогут вам правильно идентифицировать волны Эллиотта.
Правило 1: Волна 2 не может быть больше волны 1
Если волна 2 опустится ниже красной линии (см. рисунок), то это не является моделью Эллиотта, и необходимо искать новые волны.
Правило 2: Волна 3 обычно самая длинная
Волна 3 должна быть длиннее, чем волна 1 и / или волна 5. Если волна 3 короче, чем волны 1 и 5, маркировка (как на рисунке ниже) является ложной, и этот шаблон не может быть пятиволновой структурой.
Правило 3: Волна 4 не может опуститься ниже максимума волны 1
Как показано на этом 4-часовом графике BTCUSD, белая горизонтальная линия представляет максимум волны 1. Волновая теория Эллиотта утверждает, что волна 4 не может двигаться ниже этой белой линии, и если она это делает, то данная модель является ложной.
Однако есть одно исключение. Если волна 4 протестировала максимум волны 1 хвостом свечи, но не смогла пробить его, то данная модель Эллиотта действительна.
Правило 4: Ведущая диагональ первой волны (LFWD) может быть волной 1 или A
Ведущая диагональ – это 5-волновая модель, рассматриваемая только как волна 1. Она имеет следующие правила:
- Волна 2 должна быть меньше волны 1;
- Волна 3 не должна быть самой короткой по сравнению с волнами 1 и 5;
- Волна 4 может двигаться ниже максимума волны 1, но при этом она не должна быть больше волны 3;
- Волны 1, 3 и 5 можно разделить на 5 волн, а 2 и 4 на 3 волны. Таким образом, ведущую диагональ можно обозначить как (5-3-5-3-5).
На рисунке ниже представлен пример того, как будет выглядеть ведущая диагональ. Обычно волна 1 будет самой длинной, но не всегда.
Правило 5: Диагональ пятой волны (EFWD) может быть волной 5 или C
Диагональ пятой волны можно увидеть только в 5-й или C-волне. Так же, как в ведущей диагонали, волна 2 не может откатиться более 100% от волны 1, а волна 4 не может откатиться более 100% от волны 3. Диагональ пятой волны принимает форму двух сходящихся линий тренда (как показано на рисунке ниже), и волна 3 не может быть самой короткой. Как только паттерн завершится, все 5 синих волн будут сопровождаться разворотом цена, то есть начнется ABC-коррекция.
Основное различие между LFWD и EFWD состоит в том, что в LFWD волны 1, 3 и 5 можно разделить на 5 волн, а в EFWD все 5 волн делятся на 3 волны. Это связано с тем, что EFWD является конечным паттерном и недостаточно давления для волн 1, 3 и 5, чтобы развернуться в 5 волн. Таким образом, эту модель можно обозначить как (3-3-3-3-3). LFDW виден только в волнах 1 или A, поэтому он находится в начале тренда и силы достаточно для разворота волн 1, 3 и 5 в пять волн.
Правило 6: Чередование
Это скорее руководство, а не правило, но его необходимо знать. Чередование означает, что волны 2 и 4 будут иметь тенденцию чередоваться с точки зрения глубины (то есть, насколько они восстанавливают предыдущую волну) и сложности. Если волна 2 является простой моделью и занимает короткое время, то волна 4, вероятно, будет более сложной и развивающейся в течение более длительного периода времени и наоборот.
На рисунке выше приведен пример типичной волны, которая постоянно повторяется в любом финансовом активе. График показывает, что волна 2 восстановила 61,8% от волны 1 (0,618 – золотое сечение, связанное с последовательностью Фибоначчи). Поскольку волна 2 откатилась намного назад, очень вероятно, что волна 4 не откатится намного и обычно будет падать между 23,6% и 38,2% от волны 3 (эти проценты являются коэффициентами Фибоначчи, которые часто выступают в качестве поддержки после 5 волны). Таким образом, если есть глубокий откат волны 2, то волна 4, скорее всего, откатится меньше.
Почему это важно знать? Если вы видите, что волна 2 сильно откатилась до 61,8% от волны 1, то волна 4, скорее всего, не откатится слишком сильно. Это говорит о том, что короткая позиция на вершине волны 3 очень рискованна, потому что падение не будет очень большим. Кроме того, вы можете купить во время волны 4 и получить прибыль от волны 5 вверх, потому что вы знаете, что маловероятно, что волна 4 сильно упадет.
Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей криптовалютой.
Три простых волновых стратегии Эллиотта
Самыми прибыльными волнами в торговле являются волны 3, 5, А и С. Волна 1 может быть идентифицирована только после ее завершения, поэтому ее трудно предсказать. Рекомендуется избегать волн 2 и 4, потому что они проходят меньшее расстояние по сравнению с волнами 3, 5, A и C.
Если вы считаете, что определили волны 3, 5, A или C до их начала, убедитесь, что вы проверили, что идентификация волн соответствует всем 6 основным правилам (хотя чередование не является обязательным, но его наличие повышает вероятность успешной торговли).
Стратегия 1: Как торговать на волне 3?
Поскольку волна 3 обычно самая длинная, она может дать высокую прибыль. Лучший способ торговать на волне 3 – это дождаться завершения волн (1) и (2), как показано на рисунке ниже. Лучшее место для открытия сделки – это конец волны (2). Поскольку невозможно точно знать, когда закончится волна (2), мы можем использовать вероятность в наших интересах. Было обнаружено, что волна (2) обычно заканчивается в зоне между 50% и 61,8% от высоты волны 1 (100% находится на дне волны 1, обозначенной красной линией). Эта зона показана на рисунке ниже двумя синими линиями.
Рекомендуется открывать сделку между откатом волны от 50% до 61,8% от волны (1). При необходимости можно открыть дополнительную сделку по тренду, как только цена переместится выше максимума волны (1), как показано красной стрелкой. Этот метод уменьшит ваш риск и со временем сделает вас более прибыльным трейдером.
Если вы решили принять эту сделку, вы должны разместить стоп-лосс на 1 пункт ниже основания волны 1, показанной красной линией на рисунке выше. Это необходимо, потому что движение ниже красной линии приведет к аннулированию волновой модели.
Когда фиксировать прибыль по этой стратегии?
Общая длина волны (3) в 1,618 раз больше длины волны (1), добавленной к концу волны (2). Это можно легко рассчитать, используя расширения Фибоначчи:
- Выберите инструмент расширения Фибоначчи (доступен в большинстве торговых терминалов).
- Нажмите на начало волны (1), показанной черной стрелкой на рисунке выше.
- Нажмите на вершину волны (1), показанную красной стрелкой.
- Нажмите на конец волны (2), обозначенный оранжевой стрелкой.
- Двойным щелчком на одной из линий, которые должны появиться, вы можете выбрать поле 1.618.
Коэффициент 1,618 хорошо известен многим трейдерам и математикам. Он известен так же как «золотое сечение». Волна (3) почти всегда достигает этого золотого сечения. Это и будет нашей целью для фиксирования прибыли.
Смотрите также, какие брокеры идеально подходят для скальпинга.
Стратегия 2: Как торговать на волне 5?
Если вы можете определить начало волны 5 до того, как она развернется, у вас может быть очень прибыльная торговая возможность.
Точка входа (место, где вы хотите войти в большую часть своей позиции) для торговли на волне 5 зависит от того, является ли волна (4) треугольником или коррекцией ABC.
На рисунке ниже показана торговая возможность, когда волна (4) представляет собой треугольник. Треугольник – это 5-волновой паттерн, где каждая волна может быть разделена на 3 волны и может быть помечена как ABCDE. Треугольник можно увидеть ТОЛЬКО в волне 4 или в позиции B и никогда в волне 2.
Это один из самых безопасных паттернов для торговли, поскольку риск относительно невысок по сравнению с потенциальным вознаграждением.
Важный контрольный список вопросов перед входом в длинную позицию после треугольника в волне (4):
- Есть ли в каждом треугольнике по 3 волны?
- Является ли волна C того же уровня или выше, чем A?
- Является ли волна D того же уровня или ниже, чем B?
- Является ли волна E того же уровня или выше, чем С?
Если ответом на все вышеизложенное является ДА, а волны (1), (2), (3) и (4) соответствуют 6 основным правилам, тогда у вас есть хорошая торговая возможность для входа в сделку.
Откройте сделку на покупку, как только волну E можно считать завершенной, и установите ваш стоп-лосс чуть ниже минимума C. Цель прибыли должна быть между 61,8% и 100%-ным расширением Фибоначчи от волны 1. Другими словами, выберите инструмент расширения Фибоначчи, измерьте длину волны (1), добавьте ее к концу волны (4) и нацельтесь на зону от 61,8% до 100% для получения прибыли. Более простой целью прибыли является максимум волны B (цель прибыли 1 на рисунке выше) и максимум волны (3) (цель прибыли 2).
Рассмотрим другой вариант стратегии, когда волна (4) является коррекцией ABC (как показано на рисунке ниже).
Волна C всегда заканчивается 5 волнами. Таким образом, если вы думаете, что формируется ABC коррекция, вы должны просто набраться терпения и подождать, пока 5-я волна сформируется в волне C, а затем открывать длинную позицию. Например, посмотрите, как синяя волна C содержит 5 волн на рисунке ниже.
Как только вы думаете, что 5-я волна C завершилась, войдите в длинную позицию и установите стоп-лосс чуть ниже максимума волны (1), как показано красной линией.
Консервативной целью прибыли может быть фиксация прибыли между максимумом синей волны B (цель прибыли 2) и максимумом волны 2 синей волны C (цель прибыли 1). Более точную цель можно получить, взяв расширение Фибоначчи от волны (1) и прибавив это расстояние к концу волны (4). Расширение волны 1 с 61,8% до 100%, добавленное в конец волны (4), является отличным местом для фиксации прибыли.
Смотрите также, какие есть брокеры с низким спредом.
Стратегия 3: Как торговать на волне (C)?
Волна B в коррекции ABC всегда может быть разделена только на 3 волны. Волна C всегда будет делиться на 5 волн, а волна A может быть разделена на 3 или 5 волн.
Наилучшая возможная цена входа показана на рисунке выше зеленой линии с надписью Entry (вход). Чтобы определить это в режиме реального времени, вы должны посчитать 5 волн в волне c, входящую в волну (B), а затем войти в короткую позицию.
Чтобы получить прибыль, просто подождите, пока 5 волн не развернутся вниз, и возьмите прибыль, когда 5-я волна сформируется в (C) (показано зеленой линией с надписью Profit). Или вы можете зафиксировать прибыль, когда цена достигнет конца волны (4), поскольку этот уровень цен часто демонстрирует сильную поддержку.
Стоп-лосс лучше разместить на уровне волны (5).
Данная стратегия имеет среднюю сложность, потому что она требует точного подсчета волн. После небольшой практики стратегия станет легкой.
Смотрите также, у какого брокера лучше открыть счет.
Выводы
Большинство трейдеров сдаются после первых нескольких параграфов, пытаясь изучить волновой анализ Эллиотта, потому что его нелегко освоить. Самое важное, что нужно сделать сейчас – это практиковаться каждый день и применять теорию к живым графикам, и в конечном итоге это окупится на 100%.
Читайте также статью «Как торговать по стратегии Price Action?».