Здравствуйте, господа трейдеры! Сегодня мы познакомим вас с классическим Форекс индикатором Moving Average или Скользящей средней. В этой статье вы узнаете, что такое скользящая средняя, какие бывают типы скользящих средних, как выбирать период MA, а также какие бывают стратегии скользящих средних.
Если вы еще не выбрали брокера, то смотрите наш рейтинг Форекс брокеров.
Что такое скользящая средняя?
Среднее значение вычисляется путем сложения всех значений и деления полученной суммы на их количество. Скользящая средняя берет определенное количество цен и усредняет их. В результате получается сглаженная кривая цены без учета рыночного шума.
Обычная цена, используемая для расчета скользящей средней – это цена закрытия бара, хотя в настройках индикатора можно выбирать другие значения в качестве входных данных. Иногда используются другие цены: максимум, минимум или взвешенное значение бара.
В финансах обычным способом является вычисление среднего значения с использованием цен за определенный период. Период является параметром, который может быть установлен в соответствии с потребностями трейдера.
Скользящие средние можно применять ко всем типам графиков и таймфреймам. В случае часового графика 10-периодная скользящая средняя вычисляет цену закрытия за последние 10 часов. На дневном графике будет рассчитываться средняя цена за последние 10 дней. Следующий график показывает типичные периоды скользящей средней на дневном графике EURUSD.
Для чего нужны скользящие средние?
Наблюдая за скользящей средней, трейдер может сделать выводы о текущем состоянии рынка. Например, на графике выше мы видим, что цена движется ниже своего 200-дневного среднего. Это указывает на то, что пара находится в медвежьем тренде. Этот медвежий тренд также обозначен нисходящим уклоном MA. Мы также видим, что перед последним разворотом цены вверх скользящие средние были упорядочены сверху вниз: 200-дневная скользящая средняя выше 100-дневной скользящей средней, которая выше 30-дневной скользящей средней, а последняя выше 9-дневной скользящей средней. Такое организованное направление вызвано непрерывной тенденцией к снижению. Когда тренд направлен вверх, мы наблюдаем аналогичную организацию скользящих средних, но вверх ногами: 200-дневная скользящая средняя находится ниже, 100-дневная следует за ней и так далее до 9-дневной скользящей средней.
Когда быстрая скользящая средняя (с периодом 9) пересекает медленные скользящие средние (с периодами 100 и 200) снизу вверх, говорят о смене тренда на восходящий. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленные мувинги сверху вниз, говорят о смене тренда на нисходящий.
Таким образом, индикатор скользящая средняя помогает определить как глобальное направление тренда, так и текущее состояние рынка. Его можно применять как в качестве фильтра для открытия сделок только по тренду, так и как самостоятельную стратегию в сочетании со скользящими средними различных периодов и другими индикаторами.
Смотрите также, что такое CFD, и какие бывают CFD брокеры.
Типы скользящих средних
Скользящие средние бывают следующих разновидностей (в порядке убывания по популярности использования):
- Simple Moving Average (SMA) – простая скользящая средняя. Это простое среднее значение цен за определенный период, которое рассчитывается как сумма цен закрытия с последующим ее делением на число периодов. Основная проблема с этим типом усреднения заключается в запаздывании сигналов индикатора. Поскольку задержка может быть большой, то когда трейдер совершает сделку, может быть уже слишком поздно, что приводит к упущенной прибыли и потере денег. Таким образом, трейдеры начали задаваться вопросом, как улучшить базовую скользящую среднюю. Основная идея следующих типов скользящих средних состоит в том, чтобы придать последним ценам различный вес по сравнению с более старыми ценами и получить более отзывчивую среднюю;
- Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя. Для данного типа средней предпочтения по значимости придается последним барам, что делает ее более гибкой для краткосрочной торговли. Поэтому трейдеры чаще используют EMA для небольших периодов, а для больших периодов (например, 200) больше подходят SMA. Экспоненциальные скользящие средние рассчитываются путем суммирования к предыдущему значению EMA доли текущей цены, благодаря чему последние цены имеют больший вес;
- Smoothed Moving Average (SMMA) – сглаженная скользящая средняя. Данный тип мувинга – это что-то среднее между и простой и экспоненциальной скользящей средней. Как понятно из названия, это более сглаженная средняя, которая больше подходит для выявления долгосрочных трендов. Поэтому ей лучше задавать более продолжительный период. При этом она более медленная, чем все другие типы скользящих средних и хуже реагирует на изменения цен, поэтому она менее популярна среди трейдеров;
- Linear Weighted Moving Average (LWMA) – линейно-взвешенная скользящая средняя. Это как бы другая версия экспоненциальной скользящей средней. Она придает больший вес последним барам и меньший вес более ранним барам. Это более быстрая скользящая средняя, очень зависит от резкий колебаний цены, поэтому редко используется трейдерами.
Самыми популярными скользящими средними являются SMA и EMA. Рассмотрим, как их применять в торговле на Форекс.
Смотрите также, какие брокеры для скальпинга предлагают привлекательные условия торговли.
Использование одной скользящей средней
Чтобы обнаружить тренд, используя единственную скользящую среднюю, необходимо выбрать период, равный половине периода рыночных циклов. Обычно период в 30 баров является адекватным. Если, как в приведенном выше случае, это не так, это означает, что цена движется в ценовом канале с более коротким периодом, и вам необходимо уменьшить усредненный период или перейти к более короткому временному интервалу, например H4 или H1.
Существует два способа определения тренда при помощи одной скользящей средней:
1-й способ – пересечение цены и MA. Направление тренда определяется по расположению цены выше или ниже скользящей средней. Если цена выше МА, текущий тренд бычий, а если цена ниже MA, тренд медвежий. Таким образом, пересечение цены выше или ниже скользящей средней вызывает торговые сигналы или действует как фильтр, позволяющий открывать только длинные или короткие позиции. Эта система не слишком хорошо распознает боковые движения.
2-й способ – наклон MA. Этот метод основан на определении тренда по наклону скользящей средней. Если MA наклонена вниз, то тренд нисходящий, а если вверх, тренд восходящий.
Использование двух скользящих средних
Этот метод определения тренда похож на первый способ, только вместо пересечения цены и MA используется пересечение двух скользящих средних. Когда быстрая скользящая средняя с меньшим периодом пересекает медленную сверху вниз, тренд медвежий и рассматриваются только продажи. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, тренд бычий и рассматриваются только покупки.
На рисунке выше мы видим, как цена пробивала обе скользящих средних, но эти пробития были ложными (на рисунке ложные пробития отмечены голубыми кружочками). При использовании данного метода мы исключаем ложные пробития и определяем смену тренда исходя из пересечения двух MA, что дает более эффективный вариант исхода сделки.
Использование трех скользящих средних
Существует много стратегий с использованием трех скользящих средних. Наиболее распространенным является использование краткосрочных, средних и длинных периодических скользящих средних. Если взять предыдущий способ и добавить к нему еще одну долгосрочную MA с периодом 100, то получится отличная стратегия, которая к тому же отфильтровывает сделки в боковике.
Торговать по ней следует так. Если обе быстрые скользящие средние находятся под SMA 100, то рассматриваем только сигналы на продажу, при этом более быстрая MA должна пересечь чуть более медленную сверху вниз. И наоборот, для покупок обе скользящих средних должны находиться выше SMA 100, а более быстрая из них должна пересечь более медленную снизу вверх.
Недостаток этой стратегии заключается в том, что из-за фильтра медленной скользящей средней SMA 100 пропускаются потенциальные прибыльные сделки против тренда, но при этом игнорируются сигналы в боковом канале.
Скользящая средняя как уровень поддержки и сопротивления цены
Скользящая средняя может использоваться в качестве динамической линии поддержки или сопротивления, как для этого используются трендовые линии. Плюсом является то, что их можно легко протестировать в тестере стратегий в отличие от прямых линий.
Идея заключается в том, что цена движется в импульсе, а затем возвращается к своей средней цене. Когда цена снова начинает уходить от скользящей средней, это говорит о том, что среднее значение не было пробито и текущий тренд все еще действителен.
Как и в случае с линиями тренда, скользящие средние имеют ложные прорывы, как видно на приведенном выше графике, но в целом использование данных методов прогнозирования цены окупает риски.
Смотрите также, какие бывают брокеры с центовыми счетами.
Выводы
Какую же использовать скользящую среднюю для торговли на Форекс? Чаще всего трейдеры выбирают экспоненциальные скользящие средние для скальпинга и торговли внутри дня, а для больших таймфреймов – используют простую скользящую среднюю. Остальные типы скользящих средних применяют крайне редко, поэтому о них можно забыть. Что касается периодов, то обычно выбирают EMA 8 и 21 для коротких периодов и SMA 100 и 200 для больших таймфреймов. Чем больше период индикатора Moving Average, тем больше нужен импульс цены, чтобы изменить направление тренда. Скользящие средние – это самый простой и действенный способ определения направления тренда. Но у них есть и свои недостатки – это запаздывание у SMA и ложные пробои у EMA. Однако если применять их в сочетании с другими индикаторами Форекс, то может получиться эффективная торговая стратегия. Профитной вам торговли!
Читайте также статью «Какими валютными парами торговать на Форекс».